板橋のとあるインデックス投資家。の日記

板橋区に住む、インデックス投資信託、ETFメインの個人投資家の備忘録です。あと、クラウドファンディングやふるさと納税もやってます。

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「第5回ポートフォリオの達人」の各タイプの入賞者を見てみた

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 一時期話題になったヒアリですが、最近はまったく報道されなくなりましたね。状況がどうなっているのか、ちょっと心配です。

 

さて、このブログでも何回かにわたって記事を書いてきた第5回ポートフォリオの達人の入賞者が決まったようなので、どういうポートフォリオを組んでいたのか私なりに分析してみたいと思います。

 

  

第5回ポートフォリオの達人

仮想資金100万円を使って、eMAXISシリーズファンドを組み合わせて競う第5回ポートフォリオの達人は、2017年5月1日(月)~2017年8月31日(木)にわたってコンテストが行われました。

contest.emaxis.jp

 

私の結果

先日ブログで書いた通り私の運用成績は以下のようになりました。

the-unsung-war.hatenablog.jp

 

積極型では、783位でした。順位低いですけど、一応4.8%のリターンでした。まあ、リスクが高過ぎましたけどね。

f:id:THE_UNSUNG_WAR:20170907000434j:plain

運用結果

 

私が組んだポートフォリオは以下のようになっています。NYダウに80%、新興国株と先進国株に10%振り分けていました。

f:id:THE_UNSUNG_WAR:20170625172640j:plain

ポートフォリオ

 

リスク型の分け方

contest.emaxis.jp

 

上記ページに以下のような記載があります。

3つのリスクタイプについては2017年4月28日(金)の登録受付終了後、みなさまのポートフォリオを積極型、中立型、堅実型のリスクタイプいずれかに自動的に振り分けさせていただきます。
登録に際しては、2013年11月18日から2017年2月24日のデータをもとに、ご応募いただきましたポートフォリオのリスク値を計算します。
リスク値の大きい方から順に上位1/3の方を積極型、次の1/3の方を中立型、残りの1/3の方を堅実型として登録いたします。

相対的に振り分けが行われたようですね。相対的といっても、全力日本国債投資にすれば安定型になるとは思います。私は、積極型に分類されました。

 

積極型のベスト3

1位の方

ポートフォリオは以下のようになっていました。

f:id:THE_UNSUNG_WAR:20170921164256j:plain

  • eMAXIS TOPIXインデックス 10%
  • eMAXIS 国内債券インデックス 10%
  • eMAXIS 新興国株式インデックス 80%

 

このポートフォリオで運用した結果は、次のようになっています。

  • リターン9.67%・・・A
  • リスク6.32%・・・B
  • リターン(A)÷リスク(B)=1.53(1.5285874949)

 

2位の方

ポートフォリオは以下のようになっていました。

f:id:THE_UNSUNG_WAR:20170921164442j:plain

  • eMAXIS 国内債券インデックス 10%
  • eMAXIS 先進国債券インデックス 10%
  • eMAXIS 新興国株式インデックス 80%

 

このポートフォリオで運用した結果は、次のようになっています。

  • リターン9.55%
  • リスク6.26%
  • リターン÷リスク1.52(1.5249490231)

 

3位の方

ポートフォリオは以下のようになっていました。

f:id:THE_UNSUNG_WAR:20170921164526j:plain

  • eMAXIS TOPIXインデックス 10%
  • eMAXIS 新興国株式インデックス 80%
  • eMAXIS 新興国債券インデックス 10%

 

このポートフォリオで運用した結果は、次のようになっています。

  • リターン10.21%
  • リスク6.76%
  • リターン÷リスク1.51(1.5108354384)

 

1位から3位まで「eMAXIS 新興国株式インデックス」を80%まで組み入れていたようですね。リスクは私と同じくらいですが、リターンは2倍以上になっています。今回の期間において積極型の正解は、新興国株のウェイトを高くすることだったようです。

 

中立型のベスト3

1位の方

ポートフォリオは以下のようになっていました。

f:id:THE_UNSUNG_WAR:20170921164730j:plain

  • eMAXIS TOPIXインデックス 50%
  • eMAXIS 国内債券インデックス 20%
  • eMAXIS 先進国債券インデックス 10%
  • eMAXIS 新興国株式インデックス 20%

 

このポートフォリオで運用した結果は、次のようになっています。

  • リターン5.56%
  • リスク3.77%
  • リターン÷リスク1.47(1.4741012792)

 

2位の方

ポートフォリオは以下のようになっていました。

f:id:THE_UNSUNG_WAR:20170921164749j:plain

  • eMAXIS TOPIXインデックス 10%
  • eMAXIS 国内債券インデックス 10%
  • eMAXIS 先進国株式インデックス 10%
  • eMAXIS 先進国債券インデックス 20%
  • eMAXIS 新興国株式インデックス 50%

 

このポートフォリオで運用した結果は、次のようになっています。

  • リターン7.49%
  • リスク5.13%
  • リターン÷リスク1.46(1.4611080616)

 

3位の方

ポートフォリオは以下のようになっていました。

f:id:THE_UNSUNG_WAR:20170921164806j:plain

  • eMAXIS TOPIXインデックス 50%
  • eMAXIS 国内債券インデックス 30%
  • eMAXIS 新興国株式インデックス 20%

 

このポートフォリオで運用した結果は、次のようになっています。

  • リターン5.08%
  • リスク3.51%
  • リターン÷リスク1.45(1.4465915563)

 

中立型は積極型に比べてポートフォリオのバラエティが豊富だなあと感じました。新興国株式とTOPIXを組み入れてリスクを取り過ぎないように債権で薄めるといた感じでしょうか。というか、中立型は私より低リスクでハイリターンなんですね(笑) 

 

堅実型のベスト3

1位の方

 ポートフォリオは以下のようになっていました。

f:id:THE_UNSUNG_WAR:20170921164821j:plain

  • eMAXIS TOPIXインデックス 20%
  • eMAXIS 国内債券インデックス 20%
  • eMAXIS 先進国債券インデックス 30%
  • eMAXIS 新興国株式インデックス 30%

 

このポートフォリオで運用した結果は、次のようになっています。

  • リターン5.91%
  • リスク3.65%
  • リターン÷リスク1.62(1.6198688865)

 

2位の方

ポートフォリオは以下のようになっていました。

f:id:THE_UNSUNG_WAR:20170921164837j:plain

  • eMAXIS 国内債券インデックス 10%
  • eMAXIS 先進国債券インデックス 45%
  • eMAXIS 新興国株式インデックス 45%

 

このポートフォリオで運用した結果は、次のようになっています。

  • リターン7.18%
  • リスク4.46%
  • リターン÷リスク1.61(1.6100489900)

 

3位の方

 ポートフォリオは以下のようになっていました。

f:id:THE_UNSUNG_WAR:20170921164855j:plain

  • eMAXIS TOPIXインデックス 10%
  • eMAXIS 国内債券インデックス 60%
  • eMAXIS 先進国債券インデックス 20%
  • eMAXIS 新興国株式インデックス 10%

 

このポートフォリオで運用した結果は、次のようになっています。

  • リターン2.56%
  • リスク1.61%
  • リターン÷リスク1.60(1.5956855892)

 

堅実型も私より低リスクでハイリターンですね。私のポートフォリオがこのコンテスト期間中はダメダメだったと痛感しました。ただ、堅実型といっても割と株式を多く入れているなあと感じました。堅実型なのに新興国株式をみんな入れているのはちょっと意外でしたね。あくまでリスクを相対的に分類しているので、一般的な堅実とは違うのかな。 

 

所感

各タイプの上位のポートフォリオを見た結果、いかに低リスクでハイリターンを出せるか工夫しているなあと感じました。

次回があるとしたら、もうちょっとリスクを抑えて高リターンを狙えるようなポートフォリオを組んでみるのもいいかなあと思います。限られたコンテスト期間で結果を出すのは、普段やっている積み立て長期運用とは違った観点が必要だなあと感じました。

でも、イケイケで全力株式もいいと思うんですよね(笑)

 

  


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